Sondaż PrimeXBT: dlaczego zmienność na rynkach finansowych wkrótce powróci

Zmienność może być najgorszym koszmarem inwestora, ale najlepszym przyjacielem tradera. W latach spokoju na rynkach akcje i inne aktywa stale rosną w wolnym tempie. Kiedy rynki stają się niestabilne, szybko rosną, a potem jeszcze szybciej wracają do rzeczywistości. To właśnie te posunięcia mogą wymazać oszczędności życia niedoświadczonego inwestora. Ale dzieje się tak również wtedy, gdy inwestorzy są najbardziej dochodowi i mają więcej akcji cenowych do pracy.

Badania PrimeXBT pokazują, że wraz ze zbliżaniem się pandemii zmienność może utrzymywać się przez wiele lat. Oto, co analiza zmienności i cykle rynkowe mówią o nadchodzących latach dla akcji, kryptowalut, towarów i nie tylko.

Zdefiniowana zmienność: Porównanie zmienności między klasami aktywów

La zmienność, z definicji jest to „odpowiedzialność za szybkie i nieprzewidywalne zmiany, zwłaszcza na gorsze”. W finansach bardziej bezpośrednio odnosi się do statystycznego pomiaru ruchów cen w dowolnym okresie. Im bardziej cena się zmienia i im bardziej jest dzika, tym większa zmienność.

Im większa zmienność dowolnego zasobu, tym większe ryzyko często związane z tym zasobem. Ze względu na zmienność Bitcoin, Ethereum i innych kryptowalut, są one często uważane za najbardziej ryzykowną klasę aktywów.

Kryptowaluty podlegają ekstremalnym ruchom cenowym z powodu równie ekstremalnych zmian nastrojów i spekulacji, akcje są tradycyjnie mniej zmienne, podobnie jak towary. Ze względu na ogromny wolumen obrotu i płynność rynku forex, jest on jednym z najmniej zmiennych, dlatego często potrzebna jest dźwignia, aby handlowcy mogli czerpać zyski.

Kryptowaluty mogą zwiększyć ROI o tysiące procent, aby zmniejszyć się o 90% i wyeliminować większość tych zwrotów. Inne rynki nie zachowują się w ten sposób, a 30-procentowy ruch głównych indeksów giełdowych zostałby uznany za szokujący.

Ale który z tych dwóch scenariuszy preferuje tradera uzbrojonego w pozycje kupna i sprzedaży i stworzenie bardziej dochodowego środowiska? Odpowiedź jest oczywista i doskonale wyjaśnia, dlaczego zmienność jest bardziej szansą niż czymś obraźliwym.

Przyszła prognoza finansowa: mętna z dużym prawdopodobieństwem zmienności

Przewidywanie zmienności nie jest łatwe. Nikt nie wie, kiedy nastroje inwestorów nagle się zmienią lub kiedy do gry wejdzie scenariusz zmieniającego się świata, taki jak pandemia COVID. Istnieje jednak kilka narzędzi, które mogą pomóc przewidzieć, co się stanie.

Z jednej strony Wstęga Bollingera to narzędzie do pomiaru zmienności oparte na prostej średniej ruchomej i dwóch odchyleniach standardowych, które działają jako górne i dolne wstęgi. Kiedy te pasma kurczą się lub „ściskają”, jak w powyższym przykładzie, sugeruje to, że zmienność jest niska, a gdy zmienność jest niska, następuje eksplozja.

Ale Bollinger Bands jest niestabilnym narzędziem prognozowania krótkoterminowego, zdolnym do ogłaszania ruchów przez dni, tygodnie, a nawet miesiące. Jednak VIX, indeks zmienności oparty na oczekiwanej zmienności S&P 500, może pomóc przewidzieć dłuższe okresy zmienności i zawirowań na rynku.

Poniższy wykres przedstawia długoterminową VIX, która sięga okresu przed pęknięciem bańki internetowej. Kiedy VIX rośnie i odbija się powyżej odczytu 16, zwykle sygnalizuje ogromną zmienność na rynkach. VIX utrzymywał się na podwyższeniu przez kilka lat, ostatecznie ponownie wpadając w okres spokoju.

Spokój w końcu doszedł do szokującego końca, gdy VIX osiągnął najwyższy poziom w historii i przyniósł ze sobą Wielką Recesję i jedną z najgorszych faz światowej gospodarki w najnowszej historii. Rynki były bardziej niestabilne niż kiedykolwiek, ale w końcu rozpoczęło się luzowanie ilościowe i rynki w końcu się ustabilizowały.

PrimeXBT, badaj i wykorzystuj przyszłe możliwości

VIX osiągnął prawie tak wysoki poziom, jak Wielka Recesja z nadejściem COVID, ale więcej pieniędzy stymulujących dźwięk bilionów pchnął ceny aktywów do nowych rekordów wszech czasów. Jednak VIX odbija się teraz i opiera się krytycznemu poziomowi, który często prowadzi do recesji lub co najmniej kilku lat dużej zmienności rynku.

Banki centralne mogą ponownie próbować walczyć z każdym krachem na rynku, stosując bardziej ilościowe luzowanie, a jak pokazuje historia, może to działać na rzecz utrzymania rynków na dłużej. Ale kiedy ta równowaga zostanie złamana, rynki mogą być w zamieszaniu przez wiele lat.

Ta zmienność może być piekłem dla inwestorów, ale może być jedyną w życiu szansą dla tradera w szczytowym momencie. Korzystanie z inteligencji PrimeXBT oraz narzędzia handlowe oferowane przez wielokrotnie nagradzaną platformę, każdy może przygotować się na nadchodzącą burzę i przekształcić ją w zysk, a nie stratę.