Обзор PrimeXBT: почему волатильность на финансовых рынках скоро вернется

Волатильность может быть худшим кошмаром инвестора, но лучшим другом трейдера. В годы затишья на рынках акции и другие активы постоянно растут медленными темпами. Когда рынки становятся волатильными, они быстро растут, а затем еще быстрее возвращаются в реальность. Именно эти шаги могут свести на нет все сбережения неопытного инвестора. Но это также время, когда трейдеры наиболее прибыльны и им приходится работать с большим количеством ценовых действий.

Исследование PrimeXBT показывает, что по мере того, как пандемия приближается к концу, волатильность может сохраняться на долгие годы. Вот что анализ волатильности и рыночные циклы говорят о предстоящих годах для акций, криптовалют, сырьевых товаров и т. Д.

Определенная волатильность: сравнение волатильности между классами активов

La летучестьпо определению, это «обязанность быстро и непредсказуемо меняться, особенно в худшую сторону». В финансах это более прямо относится к статистическому измерению движения цен за любой период времени. Чем больше колеблется цена и чем сильнее она становится, тем выше волатильность.

Чем выше волатильность любого актива, тем выше риск, часто связанный с этим активом. Из-за нестабильности биткойнов, эфириума и других криптовалют их часто считают самым рискованным классом активов.

Криптовалюты подвержены резким колебаниям цен из-за столь же резких сдвигов в настроениях и спекуляциях, акции традиционно менее волатильны, как и сырьевые товары. Из-за огромного объема торгов и ликвидности рынка форекс он является одним из наименее волатильных, поэтому трейдерам часто требуется кредитное плечо для извлечения прибыли.

Криптовалюты могут увеличить рентабельность инвестиций на тысячи процентов, а затем снизиться на 90% и устранить большую часть этих доходов. Другие рынки не ведут себя подобным образом, и 30% -ное изменение основных фондовых индексов можно было бы считать шокирующим.

Но какой из этих двух сценариев предпочитает трейдера, вооруженного позициями на покупку и продажу и создающего более прибыльную среду? Ответ очевиден и прекрасно объясняет, почему волатильность - это больше возможность, чем что-то оскорбительное.

Финансовый прогноз на будущее: облачно с высокой вероятностью волатильности

Предсказать волатильность непросто. Никто не знает, когда настроения инвесторов внезапно изменятся или когда в игру вступит меняющийся сценарий мира, такой как пандемия COVID. Однако есть несколько инструментов, которые могут помочь предсказать, что произойдет.

С одной стороны, Линии Боллинджера представляют собой инструмент измерения волатильности, основанный на простой скользящей средней и двух стандартных отклонениях, которые действуют как верхняя и нижняя полосы. Когда эти полосы сужаются или «сжимаются», как в приведенном выше примере, это предполагает, что волатильность низкая, а когда волатильность низкая, происходит взрыв.

Но полосы Боллинджера - это волатильный инструмент краткосрочного прогнозирования, способный сообщать о движениях в течение дней, недель и, возможно, месяцев. Однако VIX, индекс волатильности, основанный на ожидаемой волатильности S&P 500, может помочь предсказать более длительные периоды волатильности и рыночных потрясений.

На диаграмме ниже показан долгосрочный VIX, возникший до того, как лопнул пузырь доткомов. Когда VIX поднимается и отскакивает выше значения 16, это обычно сигнализирует об огромной волатильности на рынках. VIX оставался на высоком уровне в течение нескольких лет, в конце концов снова погрузившись в период затишья.

Затишье, наконец, привело к шокирующему выводу, поскольку VIX достиг исторического максимума и принес с собой Великую рецессию и одну из худших фаз мировой экономики в новейшей истории. Рынки были более волатильными, чем когда-либо, но в конечном итоге началось количественное смягчение, и рынки, наконец, стабилизировались.

PrimeXBT, исследуйте и используйте будущие возможности

VIX достиг почти такого же уровня, как Великая рецессия с наступлением COVID, но увеличение стимулирующих денег на звук в триллионы подняло цены на активы до новых рекордных максимумов. Однако сейчас VIX восстанавливается и сопротивляется критическому уровню, который часто приводит к рецессии или, по крайней мере, к нескольким годам обширной волатильности рынка.

Центральные банки могут снова попытаться бороться с любым рыночным крахом с помощью более количественного смягчения, и, как показывает история, это может работать, чтобы поддерживать рынки в течение более длительного времени. Но когда это равновесие будет нарушено, рынки могут быть в беспорядке еще долгие годы.

Эта волатильность может быть адом для инвесторов, но она может быть уникальной возможностью для трейдера на пике карьеры. Используя интеллект PrimeXBT и торговые инструменты, предлагаемые отмеченной наградами платформой, каждый может подготовиться к надвигающейся буре и превратить ее в прибыль, а не в убыток.